La corrélation est considérée comme le meilleur outil pour mesurer et exprimer la relation quantitative entre deux variables dans la formule. En revanche, la covariance se produit lorsque deux éléments varient ensemble. Lisez l'article pour connaître les différences entre covariance et corrélation.
Tableau de comparaison
| Base de comparaison | Covariance | Corrélation |
|---|---|---|
| Sens | La covariance est une mesure indiquant dans quelle mesure deux variables aléatoires changent en tandem. | La corrélation est une mesure statistique qui indique à quel point deux variables sont étroitement liées. |
| Qu'Est-ce que c'est? | Mesure de corrélation | Version mise à l'échelle de la covariance |
| Valeurs | Lie entre -∞ et + | Lie entre -1 et +1 |
| Changement d'échelle | Affecte la covariance | N'affecte pas la corrélation |
| Mesure sans unité | Non | Oui |
Définition de la covariance
La covariance est un terme statistique, défini comme une relation systématique entre une paire de variables aléatoires, dans laquelle une modification d'une variable est compensée par une modification équivalente d'une autre variable.
La covariance peut prendre toute valeur comprise entre -∞ et +, la valeur négative étant un indicateur de relation négative, tandis qu'une valeur positive représente la relation positive. En outre, il vérifie la relation linéaire entre les variables. Par conséquent, lorsque la valeur est zéro, cela n'indique aucune relation. De plus, lorsque toutes les observations de la variable sont identiques, la covariance est égale à zéro.
Dans Covariance, lorsque nous modifions l'unité d'observation sur l'une ou les deux variables, la force de la relation entre deux variables ne change pas, mais la valeur de la covariance est modifiée.
Définition de corrélation
La corrélation est décrite comme une mesure dans les statistiques, qui détermine le degré auquel deux variables aléatoires ou plus se déplacent en même temps. Au cours de l’étude de deux variables, s’il a été observé que le mouvement d’une variable est inversé par un mouvement équivalent, une autre variable, d’une manière ou d’une autre, les variables sont dites corrélées.
La corrélation est de deux types: corrélation positive ou corrélation négative. Les variables sont dites corrélées positivement ou directement lorsque les deux variables se déplacent dans la même direction. Au contraire, lorsque les deux variables se déplacent dans une direction opposée, la corrélation est négative ou inverse.
La valeur de la corrélation est comprise entre -1 et +1, les valeurs proches de +1 représentant une forte corrélation positive et les valeurs proches de -1 étant un indicateur de forte corrélation négative. Il y a quatre mesures de corrélation:
- Diagramme de dispersion
- Coefficient de corrélation produit-moment
- Coefficient de corrélation
- Coefficient de déviations concurrentes
Principales différences entre la covariance et la corrélation
Les points suivants sont à noter en ce qui concerne la différence entre covariance et corrélation:
- Une mesure utilisée pour indiquer dans quelle mesure deux variables aléatoires changent en tandem est appelée covariance. Une mesure utilisée pour représenter à quel point deux variables aléatoires sont liées, appelée corrélation.
- La covariance n'est rien d'autre qu'une mesure de corrélation. Au contraire, la corrélation fait référence à la forme à l'échelle de la covariance.
- La valeur de la corrélation se situe entre -1 et +1. Inversement, la valeur de la covariance est comprise entre -∞ et +.
- La covariance est affectée par le changement d'échelle, c'est-à-dire que si toute la valeur d'une variable est multipliée par une constante et que toute la valeur d'une autre variable est multipliée par une constante similaire ou différente, la covariance est modifiée. En revanche, le changement d’échelle n’influence pas la corrélation.
- La corrélation est sans dimension, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une mesure sans unité de la relation entre les variables. Contrairement à la covariance, où la valeur est obtenue par le produit des unités des deux variables.
Similitudes
Les deux mesures mesurent uniquement la relation linéaire entre deux variables, c'est-à-dire que lorsque le coefficient de corrélation est égal à zéro, la covariance est également égale à zéro. De plus, le changement de lieu n’affecte pas les deux mesures.
Conclusion
La corrélation est un cas particulier de covariance qui peut être obtenu lorsque les données sont normalisées. Maintenant, quand il s’agit de faire un choix, qui est une meilleure mesure de la relation entre deux variables, la corrélation est préférable à la covariance, car elle n’est pas affectée par le changement de localisation et d’échelle, et peut également être utilisée pour faire une comparaison entre deux paires de variables.
